奥鹏作业网国开（山东开放大学）25春《金融风险概论》形考任务2【标准答案】
形考任务二
试卷总分:100 得分:100
1.一个国家的货币折算成一定金额的另一个国家货币的比率，这个比率称为（ ）
A.利率
B.债券率
C.汇率
D.出口率
2.折算风险暴露也称为（ ）。
A.交易风险暴露
B.经济风险暴露
C.会计风险暴露
D.汇率风险暴露
3.通过一系列的货币市场交易，对冲汇率风险。这种汇率风险管理工具指的是（ ）
A.远期合约
B.货币市场套期保值
C.期权市场套期保值
D.或有风险套期保值
4.我国自（ ）起，开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。
A.2004年7月21日
B.2005年7月21日
C.2005年6月21日
D.2004年6月21日
5.除股东权益之外所有的资产负债表项目都按现行汇率折算的方法是（ ）。
A.流动/非流动项目法
B.货币/非货币项目法
C.时态法
D.现行汇率法
6.假设一家日本公司有一笔阿根廷比索的应收款，由于比索/美元的汇率和日元/美元的汇率高度相关，日本公司通过卖出与比索应收款等值的日元，并签订远期合约来确定日元/美元的远期汇率，从而对比索进行保值。这种汇率风险管理工具指的是（ ）
A.远期合约
B.货币市场套期保值
C.期权市场套期保值
D.交叉套期保值
7.如果公司的头寸是以次要货币来计价的，如南非兰特、巴西雷亚尔、捷克克朗等，公司可以考虑使用（ ）来管理次要货币的风险暴露。
A.远期合约
B.货币市场套期保值
C.期权套期保值
D.交叉套期保值
8.某海洋运输公司希望开发某个海外港口，该港口外币投资非常大，甚至超出了该运输公司以往任何一个投资项目。该运输公司经过审慎评估，决定放弃该项目。这种策略选择属于（ ）
A.风险回避
B.风险转移
C.风险保留
D.风险预防
9.通过购买外汇看跌或看涨期权，以规避汇率风险的方法 。这种汇率风险管理工具为（ ）
A.远期合约
B.货币市场套期保值
C.期权市场套期保值
D.或有风险套期保值
10.20世纪早期至1975年，公司广泛采用的外币换算方法是（ ）。
A.流动/非流动项目法
B.货币/非货币项目法
C.时态法
D.现行汇率法
11.工商业贷款的信用风险主要体现在债务人的（ ）方面。
A.道德
B.学历
C.还款能力
D.消费能力
12.债务人财务状况恶化，还款能力出现问题。这种产生信用风险不确定性的原因属于（ ）
A.财务困境
B.行业发展趋势逆转
C.经营不善
D.宣告破产
13.CART结构分析法由布雷曼等在1984年首次提出，又称（ ）
A.德尔菲法
B.分类和回归树分析法
C.骆驼信用评级法
D.Z值评分模型
14.某受信企业可能由于经营管理不善、产品滞销、资金周转不灵等原因而到期无法偿还债务。这种行为称为（ ）
A.违约
B.突变
C.风险
D.危机
15.某个行业由于整个社会技术进步或产业革命而步入衰退期。这种不确定性原因属于（ ）
A.财务困境
B.行业发展趋势逆转
C.经营不善
D.宣告破产
16.（ ）是通过分析美国破产企业和非破产企业的22个财务指标，筛选出最能够反映借款人财务状况、对贷款质量影响最大、最具预测或分析价值的5个关键财务比率，然后构建出能够最大程度地区分贷款风险度的数学评分模型，用以评估借款人的信用风险。
A.Z值评分模型
B.Zeta评分模型
C.KMV模型
D.Creditmetrics模型
17.以某几项财务比率作为分类标准，运用二元分类树来分析借款人的品质。这种方法为（ ）
A.德尔菲法
B.CART结构分析法
C.骆驼信用评级法
D.Z值评分模型
18.债务人经营管理水平欠佳，从而造成其还款能力出现问题。这种产生信用风险不确定性的原因属于（ ）
A.财务困境
B.行业发展趋势逆转
C.经营不善
D.宣告破产
19.（ ）从借款人的股权价值角度来考虑贷款归还的问题，在此基础上估算借款人的违约概率。
A.Z值评分模型
B.Zeta评分模型
C.KMV模型
D.Creditmetrics模型
20.（ ）的提出是当今风险管理理论在信用风险量化管理方面迈出的重要一步。
A.Z值评分模型
B.Zeta评分模型
C.KMV模型
D.Creditmetrics模型
21.近年来，业界采用最多的外币折算方法有（ ）
A.流动/非流动项目法
B.货币/非货币项目法
C.时态法
D.现行汇率法
山东开放大学金融风险概论答案：https://www.opzy.net/93717.html
22.如果某家公司的应收款或应付款是以英镑、欧元、美元等主要货币来表示的，那么它可以方便地使用哪些风险管理工具（ ）
A.远期合约
B.货币市场套期保值
C.期权套期保值
D.交叉套期保值
23.一般来说，汇率交易风险暴露大小由以下哪三个因素决定（ ）
A.交易金额规模
B.外汇交割时间
C.未来汇率波动程度
D.财务管理人员的意识
24.汇率风险管理工具主要包括（ ）
A.远期合约
B.货币市场套期保值
C.期权套期保值
D.交叉套期保值
25.遇到下列哪些情况时，企业会采取汇率风险回避策略。（ ）
A.涉险业务不是企业主营业务
B.风险预期损失远大于涉险业务收益
C.风险比较复杂，需要有效的专业知识和技术
D.超过了企业现有风险管理能力
26.商业银行为进出口企业真实贸易的各环节提供的贸易融资信贷一般是基于相关交易中的（ ）等资产提供融资。
A.商品存货
B.预付款
C.应收款
D.应付款
27.信用风险的成因主要有（ ）
A.风险主体的外在不确定性
B.风险主体的内在不确定性
C.风险客体的外在不确定性
D.风险客体的内在不确定性
28.在信用风险度量模型中，哪两个模型属于现代的信用风险度量模型（ ）。
A.Z值评分模型
B.Zeta评分模型
C.KMV模型
D.Creditmetrics模型
29.Creditmetrics模型以（ ）三部分为基础，经过三个层次的计算、推导，最终汇总推出信用资产组合的在险价值，从而实现对信用风险的度量。
A.风险暴露
B.在险价值
C.相关性
D.盈利性
30.信用风险的主要特征是（ ）。
A.具有明显的非系统性风险特征
B.信息不对称成为信用风险的主要诱因
C.存在概率非正态分布现象
D.难以准确测量
31.流动/非流动项目法规定，非流动资产和非流动负债应当按照现行汇率进行折算。（ ）
32.企业面对或有风险，最佳的避险工具就是货币的期权合约。（ ）
33.使用货币/非货币项目法时，大多数利润表项目是按照会计期间的平均汇率进行折算的。而对于与非此类账户相关的收入和费用则按照对应的资产负债表项目的历史汇率进行换算。（ ）
34.远期合约和货币市场套期保值都存在一个缺陷，即它们虽然完全避免了汇率风险暴露，但使得公司失去了当汇率发生有利变动时从中获利的机会。（ ）
35.汇率变动可能会影响契约现金流量折算乃至公司的价值，财务管理人员必须了解企业的交易风险暴露，并对其进行适当的管理。（ ）
36.一般而言，证券久期越长，其价格对利率变动越敏感，持有这种证券的风险也就越大。（ ）
37.外汇资产或外汇负债的存在就是银行产生汇率风险的基础。（ ）
38.在新骆驼信用评级法中，资产质量的评价依据为资本与风险资产的比率。（ ）
39.骆驼信用评级法的明显缺点在于各项指标只适合做事前分析，无法进行未来趋势的预测。（ ）
40.风险主体的外在不确定性，是指产生于风险主体内部、由风险主体的自身因素所引发的风险，并只影响风险主体本身或个别主体，不会对整个经济系统产生太大影响。（ ）
